告别高买低卖,量化策略之网格交易
导言:近期水母量化平台迎来了重要更新升级,该平台由云财经公司自主设计及研发。水母量化平台在原有功能基础上新增了网格交易严格配对模式,以此为用户提供更加高效和可靠的交易体验。
近期水母量化平台迎来了重要更新升级,该平台由云财经公司自主设计及研发。水母量化平台在原有功能基础上新增了网格交易严格配对模式,以此为用户提供更加高效和可靠的交易体验。本次升级将系统的配对算法进行了重大改进,确保每一次卖出操作都会有与之对应的买入记录,从而保障所有交易都能获得理想的价差。
一、什么是严格配对模式
在以前,水母量化平台的网格配对算法使用宽松配对模式,这是一种能很好地平衡自由度、适应性、兼容性的算法,用户可以在网格运行时任意调整网格幅度、数量、比例,可随时追加底仓,系统会根据所有订单的成本和数量,进行最终的总体配平。
而在严格配对模式下,部分参数的调整将受到限制,但带来的好处是订单一对一配平,系统不再机械地根据触发价生成新网格,而会根据历史订单的成交情况,以最优价生成新网格,确保每一对交易都有足额的价差,因此你永远看不到"高买低卖"的反T场景,使用更舒心。并且,还可以使用"未配对低吸/高抛限制"来应对单边上涨、下跌的场景。
水母量化平台
二、严格配对模式与宽松配对模式的区别
实战过程中,如果由于各种原因导致跨网格成交(如资金不足少买、股份不足少卖、高低开等),严格模式和宽松模式的处理机制会有较大区别。
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如上图所示,在宽松配对模式下,新生成的网格单,以触发价或成交价作为基准价。通常来说,该情况需要人工介入,可以修改低吸单的交易数量(追加买入N份),以获取更多廉价筹码。该模式的优点是,可以继续保持做T区间,争取每一个套利机会。
而在严格模式下,新生成的高抛单会向前寻找与之对应的历史未配对低吸单的成交价,来作为基准价。虽然缺点是导致做T区间变大(损失了做T机会),但优势是无须人工干预,使用更省心。
注:事实上,水母量化网格系统有"高低开买入N倍"的保护性选项,开启该选项后,系统会自动买卖N份,所以大幅高低开通常系统也能自动配平,并不需要手工干预。
三、改进网格未配对买卖限制功能
"未配对买/卖限制"可以应对股价单边趋势带来的风险。
以"未配对低吸限制(次数)"为例,当股价单边下跌时,为防止大量的被动低吸耗尽本金,此时可以通过该设置来限制股票低吸时候的未配对笔数。当累计低吸次数超过这部分限制,而又未形成卖出匹配时,网格会自动停止低吸。
该设置此后将会成为严格配对模式的专属设置(宽松模式不可用)。
例如,设置未配对高抛限制为3次,那么如图所示,在出现三个没有配对的高抛卖单时,继续生成低吸买单,不生成高抛卖单。
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在未配对买卖限制中,用户可以设置未配对低吸限制,所谓的未配对低吸就是一笔低吸买单还没有相对应的高抛卖单,那么这笔低吸买单就属于未配对低吸。通常情况下是防止股票出现单边下跌行情下对买入的限制手段。例如,设置未配对低吸限制为3次,那么如图所示,在出现三个没有配对的低吸买单时,继续生成高抛卖单,不生成低吸买单。
该公司表示,在成交驱动、严格配对模式的加持下,水母量化的网格交易功能已经表现得相当成熟,并有信心带给全行业最优秀的网格交易、区间套利体验。
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